索普 Edward Thorp——宽客教父
1932年8月14日出生。
1960~1961年，研究21点常胜策略（大数定律），Shannon给予帮助，一起研究轮盘赌，并利用Kelly公式(1956发表)改善加倍下注问题。
1962年，《战胜庄家(Beat the Dealer)》出版。
1965~1967年，研究股票期权特别是可转债的定价，受「股市价格的随机性质」的影响（股票波动性是随机的，遵循布朗运动和正态分布）。
1967年，和Kassouf研究期权定价，并合著「战胜市场(Beatthe Market: A Scientific Stock Market System)」，对有效市场假说（Fama提出）提出挑战。
1968年，向巴菲特学习合伙制。
1969年，遇到Regan共同成立基金-可转债对冲合伙基金，1975年更名Princeton-NewportPartners。主要从事可转债套利。业绩 1970年3%(市场-5%)，1971 年13.5%(市场9.5%)， 1972年26%(市场14.3%)；连续11年2位数回报(扣除20％绩效费)。
1973年4月26日，Black-Scholes期权定价论文发表，和Thorp的结果相近。Merton使用随机分析技巧完善了证明并和Scholes一起获得诺贝尔奖。
1982年，辞掉加州大学欧文分校教授，专职从事资金管理。
1985年，Princeton-Newport业绩12%(市场-20%) 规模1.3亿美金，Thorp个人期初投资140万美元。
1985年，遇到统计套利的发明人Bamberger，和Thorp、Regan共同成立BOSS基金，每年回报率10%以上，1998年关闭退役。
1989~1992年，Princeton-Newport陷于垃圾债券交易指控，基金解散。
1994年，新开Ridgeline Partners对冲基金，主要从事统计套利。
1998年5月，总结前28.5年平均年投资回报超过20%。
2002年10月，关闭RidgelinePartners对冲基金，主要因为使用统计套利的基金太多，导致收益下降
2008年，自己研发的不使用任何杠杆的X系统获得18%的收益。
格里芬 Ken Griffin
1968年10月15日出生。做可转债交易，年收益70%。
1990年筹集460万美元成立大本营基金。、(规模1.2亿美金，开始锁定3年赎回)。由于其他基金去杠杆化(LTCM风波)而甩卖资产，大本营低价购入，旗舰基金Wellington收益31%。
2001年安然倒闭，大本营顺势成立能源交易业务。联合J.P.Morgan收购资金短缺的Amaranth咨询公司(从事可转债投资和能源交易业务)，当年盈利30%。收购陷入次贷危机的Sowood，随后市场反弹，大本营规模158亿美元。可转债套利部门持有150亿美元公司债券，杠杆率从2007的30倍降低到2008年的18倍。
穆勒 Peter Muller
加入BARRA(经济学家Rosenberg创立，利用现代投资组合理论投资的公司，开发多因素量化模型，为基金公司提供模型服务)。其后Muller领导的过程驱动交易(PDT)小组开始盈利。
1994年搭建自动交易系统Midas(大富翁)，采用统计套利策略，专注与特定的行业。其后不再张光PDT, 2007年Muller重新执掌PDT，为了扭转颓势，将PDT的价值动量模型杠杆率提高3-4倍。
2008 年回报25%，但某个旗下基金亏损40%。Muller的交易团队在2012年年底组建一家新公司PDTAdvisors，预计管理资金20亿美金，锁定7年，无手续费。
阿斯内斯 CliffAsness
1966年10月17日出生。Asness是Fama的博士生，论文选题证明股价动量的存在，即某个时段跌得最凶或涨得最猛的股票会沿着原有的方向继续前进。博士毕业创立高盛量化投资研究部(QRG)。
1995年成立内部对冲基金－全球Alpha，起始1000万美金，在全球市场寻找价值偏离机会，采用动量策略｛价值动量策略｝。
1997年末，全球Alpha基金规模达到60亿多头＋10亿对冲。1
1998年8月3日 和高盛Kabiller成立应用量化研究资本管理公司(AQR)，前20个月投资亏损严重，原因在于流动性泛滥导致高价科技股猛涨、低价蓝筹股不动，这和AQR的策略正好相反。
2000上半年，资本金亏损达到60%，Asness写了大量文章和报告反对互联网泡沫。后来互联网泡沫破灭，AQR从低点反弹180％，Asness个人财富到3700万美元。由于AQR使用的中长期投资策略，因此回撤相对很大。判断高盛不会倒闭而全面抄底成功。 2008陷入次贷危机亏损46%。Asness被《彭博市场杂志》列为年度全球金融50大最具影响力人物。
魏因斯坦 BoazWeinstein
1973年出生。德意志银行副总裁，德意志银行董事总经理(27岁)，喜欢赌博、操作风格激进，主要交易CDS、浮动利率票据、资本结构套利。
2007年，德意志银行自营业务部门更名Saba，成为最大的信用交易基金，头寸规模300亿美金。通过CDS来买空CDO，在次贷危机早期获利超过10亿美元。但对次贷危机风险预估不够，导致年亏损19亿。
2009年2月，离开德意志银行。6月成立Saba资本管理公司，只募集到1.6亿美金。成为规模发展最快的对冲基金，基金规模增长293％。
2012年6月，基金规模增长到57.8亿美元，包括一个7.8亿的尾巴对冲基金，应对罕见和突发的事件。
布朗 Aaron Brown
1956年11月27日出生。进入哈佛成为White门生，White使用量化模型研究社会网络。提出Liar’s Poker的一种策略胜过主观交易员，详见《华尔街的扑克牌》（2006）。Brown加入Lepercq从事证券化业务(通过资产证券化包装)。后转行到大学从事研究并成为J.P.Morgan顾问，帮助J.P.Morgan设计了一流的风险控制系统，后发展成RiskMetrics公司。
西蒙斯 Jim Simons
1938年出生。长岛石溪大学数学系主任，1976年获几何学最高荣誉Veblen奖。成立Monemetrics投资公司， Baum-Welch算法是HMM理论中用于模型参数估计的主要算法。后来Simons和Berlekamp统计发现预测短期走势能力比长期走势更靠谱，他们将大奖章策略修改为高频交易。
2008 不受次贷危机的影响，盈利80%。个人年收入25亿美元，总财富106亿美元列Forbes富翁榜74位。Simons被《彭博市场杂志》列为年度全球金融50大最具影响力人物。
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本期责编：小慧若鱼
文字编辑：牙牙
图片及网络编辑：Yingqi
麓山学社美文组
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